Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Examensarbete Nordea Rating

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Banker har ett stort behov av att på ett tillförlitligt sätt kunna beräkna sitt kapitalbehov. Finansiella institutioner liksom banker är under kapitaltäckningsregelverket Basel 2 tvungna att uppfylla vissa regulativa kapitalkrav. En banks kapitalreserv mot förluster benämns kapitalbas och storleken på denna sätts i relation till bankens kapitalbehov vilket delvis sätts av de riskvägda tillgångarna för de olika risktyperna (kreditrisk, marknadsrisk och operationellrisk).

En viktig parameter som ingår i formeln för att beräkna riskvägda tillgångarna är san-nolikhet för fallissemang. I en företagsportfölj, är grunden för att kunna estimera denna parameter en god riskdifferentiering. Det vill säga att kunder med samma egenskaper och sannolikhet för fallissemang grupperas till samma riskklasser (så kallade ratingar). I större banker är det vanligt att använda olika modeller i olika segment, t.ex. företag, banker, stater, etc. När antalet fallissemang är tillräckligt kan standardiserade statistis-ka metoder användas. I fallet där antalet fallerade kunder är få används normalt meto-der utan eller med få kvantitativa inslag.

Ytterligare ett inslag är modellerna skall valideras på åtminstone på årligt basis. Detta görs för att föresäkra sig om tillförlitligheten i modellerna.

Examensarbetets syfte

Del 1 (huvudsyfte):
Syftet med projektet är att bygga ett ramverk för att validera portföljer med få fallis-semang. Ramverket skall även testas på en riktig portfölj med få fallissemang.

Del 2 (bisyfte, i mån av tid):
I dagsläget är modellen för företagssegmentet byggd utan hänsyn till att observationer-na är s.k. paneldata. Detta innebär att observationerna inte är oberoende av varandra. I mån av tid vore det även intressant att undersöka hur en modell där hänsyn tas till kor-relationsstrukturen i data presterar för företagssegmentet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.