Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013

1 Bakgrund
Med introducering av Basel ramverket blev det möjligt för banker att använda interna metoder för att skatta sin kreditrisk. En viktig parameter i detta är PD (Probability of Default), denna parameter skattar en kunds sannolikhet för fallissemang. För att skatta en kunds PD används ratingsystem. Ett ratingsystem bygger på att en kunds karakteristik kan prediktera dess PD. Basel ramverket beskriver också två rating filosofier; Point-In-Time (PIT) och Trough-The-Cycle (TTC). Ett PIT system tar helt hänsyn till det rådande ekonomiska klimatet medan ett TTC system försöker se över en hel ekonomisk cykel. De flesta rating system är dock inte helt PIT eller helt TTC utan en hybrid av dessa två. Basel ramverket stipulerar också att banker ska bedöma graden av PIT vs TTC för sina interna ratingsystem.

2 Examensarbetets syfte
Syftet med projektet är att bygga ett ramverk för att skatta graden av PIT vs TTC för ett ratingsystem, samt testa detta ramverk.

Din profil
Passande profil är t.ex. ingenjör eller magister med inriktning på matematik eller statisk och ekonomi. Personen bör besitta följande egenskaper:
• Analytisk och strukturerad.
• Självgående.
• Vana att skriva på engelska.
• Resultat orienterad.


Intervjuer kommer att ske löpande.

Projektets handledare kommer att vara Marcus Nygård, 08 – 534 921 46, [email protected]